(07.01.2016 - 6651) Bankaların SYR hesaplanmasına ilışkin düzenlemeler kapsamında derecelendirme notlarının kullanılmasına ve muadil denetleme ve düzenleme yapısına sahip otoritelerin belirlenmesine ilişkin esaslar
Karar Türü: Resmi Gazetede Yayımlanmayan
Konu: (07.01.2016 - 6651) Bankaların SYR hesaplanmasına ilışkin düzenlemeler kapsamında derecelendirme notlarının kullanılmasına ve muadil denetleme ve düzenleme yapısına sahip otoritelerin belirlenmesine ilişkin esaslar
Karar Tarihi: 07.01.2016

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı


Karar Sayısı: 6651 Karar Tarihi: 07/01/2016


Kurul Başkanlığının 06.01.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 05.01.2016 tarih ve
24049440-730-E.185 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, 23.10.2015
tarihli ve 29511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine
ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) uygulanmasına ilişkin olarak;
1- Yönetmeliğin Ek-1’inin altı ve yedinci fıkraları uygulamasında, Merkezi Yönetimlerden
veya Merkez Bankalarından Alacaklar risk sınıfı için Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD) tarafından yayımlanan ülke riski sınıflandırmasının Ek’te yer alan derecelendirme
kuruluşlarından alınmış kredi derecelendirme notu bulunmayan merkezi yönetim ve merkez bankaları
ile sınırlı olarak bankalarca kullanılabilmesine,
2- Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin yirmi altıncı maddesi kapsamında Ek’te yer alan derecelendirme
kuruluşlarının ülke notlarının, Yönetmelik kapsamında merkezi yönetimlerden ve merkez
bankalarından olan alacakların kredi kalitesi kademesinin belirlenmesinde Ek’te yer alan eşleştirmeye
göre kullanılabilmesine,
3- Not verilen tarafın yurt dışında yerleşik kişi olması, ilgili ülkenin denetim otoritesinin
muadil düzenleme ve denetleme yapısına sahip olması ve notu veren derecelendirme kuruluşunun
Ek’te belirtilen derecelendirme kuruluşları içinde yer alması ve not verdiği ülkede yetkilendirilmiş
olması şartlarının sağlanması durumunda verilen notların aşağıda yer alan alacak sınıfları için kredi
kalitesi kademesinin belirlenmesi kapsamında aynı Ek’te yer alan eşleştirmeye uygun şekilde
bankalarca kullanılabilmesine,
a) Bankalar ve Aracı Kurumlardan Alacaklar
b) Bölgesel Yönetimlerden veya Yerel Yönetimlerden Alacaklar
c) İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden Alacaklar
ç) Çok Taraflı Kalkınma Bankalarından Alacaklar
d) Kurumsal Alacaklar
4- Kurulun gerekli görmesi halinde ilgili düzenleme hükmündeki uygulamayı ülke bazında
sınırlandırabileceğini öngören Kurumun sermaye yeterliliğinin hesaplanmasına ilişkin düzenlemeleri
hükümleri uygulanırken muadil denetleme ve düzenleme yapısına sahip olmayan yabancı ülkelerin
sınırlandırma uygulanan ülkeler olarak belirlenmesine,
5- Bu Kararda ve Kurumun sermaye yeterliliğinin hesaplanmasına ilişkin düzenlemeleri
kapsamında muadil denetleme ve düzenleme yapısına sahip yabancı ülkelerin yetkili otoritelerinin
belirlenmesine dayalı uygulamalarda Basel Bankacılık Denetim Komitesi üyesi ülke otoritelerin esas
alınmasına,





6- JCR Avrasya A.Ş.’nin yetkilendirildiği alacak sınıflarına ilişkin olarak uzun ve kısa vadeli
kredi derecelendirme notlarının aşağıdaki risk ağırlıkları ile eşleştirilmesine,

Risk Ağırlıkları
Uzun Vadeli Kredi
Derecelendirmeleri
Kısa Vadeli Kredi
Derecelendirmeleri
%0 - -
%20 - -
%50 - -
%100 - -
%150 CCC ve aşağısı A-3 aşağısı
İlgili alacak sınıfı için derecelendirilmemiş
alacaklara uygulanan risk ağırlığı
AAA ilâ B- A-1+ ilâ A-3

7- Kurulun 12.07.2012 tarihli ve 4834 sayılı Kararı ile 06.12.2012 tarihli ve 5068 sayılı
Kararının yürürlükten kaldırılmasına

karar verilmiştir.











Ek: Eşleştirme Tablosu

E
şl
eş
ti
ri
le
ce
k
D
er
ec
el
en
di
rm
el
er


Kredi
Kalitesi
Kademesi
Fitch Ratings
Moody's
Investor
Service
S&P Ratings Services Japan Credit Rating Agency DBRS
U
zu
n
va
de
li
kr
ed
i d
er
ec
el
en
di
rm
el
er
i 1 AAA ilâ AA- Aaa ilâ Aa3 AAA ilâ AA- AAA ilâ AA- AAA to AA (düşük)
2 A+ ilâ A- A1 ilâ A3 A+ ilâ A- A+ ilâ A- A (yüksek) to A (düşük)
3 BBB+ ilâ BBB- Baa1 ilâ Baa3 BBB+ ilâ BBB- BBB+ ilâ BBB- BBB (yüksek) to BBB (düşük)
4 BB+ ilâ BB- Ba1 ilâ Ba3 BB+ ilâ BB- BB+ ilâ BB- BB (yüksek) to BB (düşük)
5 B+ ilâ B- B1 ilâ B3 B+ ilâ B- B+ ilâ B- B (yüksek) to B (düşük)
6 CCC+ ve aşağısı Caa1 ve
aşağısı CCC+ ve aşağısı CCC ve aşağısı CCC (yüksek) ve aşağısı
K
ıs
a
va
de
li
kr
ed
i
de
re
ce
le
nd
ir
m
el
er
i
1 F1+ ilâ F1 P-1 A-1+ ilâ A-1 J-1 R-1 (yüksek) to R-1 (düşük)
2 F2 P-2 A-2 J-2 R-2 (yüksek) to R-2 (düşük)
3 F3 P-3 A-3 J-3 R-3
4 F3 aşağısı NP A-3 aşağısı J-3 aşağısı Lower than R-3
5 - - - - ---
6 - - - - ---
U
zu
n
va
de
li
m
en
ku
l
kı
ym
et
le
şt
ir
m
e
po
zi
sy
on
la
rı
iç
in

de
re
ce
le
nd
ir
m
el
er

1 AAA ilâ AA- Aaa ilâ Aa3 AAA ilâ AA- - AAA to AA (düşük)
2 A+ ilâ A- A1 ilâ A3 A+ ilâ A- - A (yüksek) to A (düşük)
3 BBB+ ilâ BBB- Baa1 ilâ Baa3 BBB+ ilâ BBB- - BBB (yüksek) to BBB (düşük)
4 BB+ ilâ BB- Ba1 ilâ Ba3 BB+ ilâ BB- - BB (yüksek) to BB (düşük)
5 B+ ve aşağısı B1 ve aşağısı B+ ve aşağısı - B (yüksek) ve aşağısı
K
ıs
a
va
de
li
m
en
ku
l
kı
ym
et
le
şt
ir
m
e
po
zi
sy
on
la
rı
iç
in

de
re
ce
le
nd
ir
m
el
er
1 F1+ ilâ F1 P-1 A-1+ ilâ A-1 - R-1 (yüksek) to R-1 (düşük)
2 F2 P-2 A-2 - R-2 (yüksek) to R-2 (düşük)
3 F3 P-3 A-3 - R-3
Diğerleri F3 aşağısı NP A-3 aşağısı - R-3
K
ol
ek
ti
f
ya
tı
rı
m
k
ur
ul
uş
la
rı
na
il
iş
ki
n
eş
le
şt
ir
m
e

1 AAA ilâ AA- Aaa ilâ Aa3 FCQR: AAAf ilâ AA-f; PSFR: AAAm ilâ AA-m - -
2 A+ ilâ A- A1 ilâ A3 FCQR: A+f ilâ A-f; PSFR: A+m ilâ A-m - -
3 BBB+ ilâ BBB- Baa1 ilâ Baa3 FCQR: BBB+f ilâ BBB-f; PSFR: BBB+m ilâ BBB-m - -
4 BB+ ilâ BB- Ba1 ilâ Ba3 FCQR: BB+f ilâ BB-f; PSFR: BB+m ilâ BB-m - -
5 B+ ilâ B- B1 ilâ B3 FCQR: B+f ilâ B-f; PSFR: B+m ilâ B-m - -
6 CCC+ ve aşağısı Caa1 ve
aşağısı
FCQR: CCC+f ve aşağısı;
PSFR: CCC+m ve aşağısı - -

FCQR (Fund Credit Quality Ratings) : Fon Kredi Kalitesi Derecelendirmeleri
PSFR (Principal Stability Fund Ratings) : Anapara İstikrar Fon Derecelendirmeleri




Full & Egal Universal Law Academy